Devo forzatamente  tornare a parlare  di bonifiche ferraresi  per chiarire la  basilare differenza tra portafoglio a scarso rischio del lombardreport.com -seguito dal sottoscritto- ed i molteplici segnali inviati giornalmente con sms dal lombardreport.com  sui vari titoli al superamento o perdita delle soglie con conseguente ordine di  acquisto o vendita. Segnali dei quali non sono assolutamente a conoscenza in quanto derivanti dal software e che-da fondamentalista- non seguo che limitatamente.

In dieci anni di collaborazione con il lombardreport.com non mi era MAI capitato che un segnale dell'analisi  tecnica coinvolgesse una azione del portafoglio a scarso rischio. Forse perché questo portafoglio ha sempre detenuto pochissime societa'.

Quando ho ricevuto l'sms sulle bf di acquisto sapevo che avremmo avuto rogne.  Preferisco  azioni a scarso  seguito,non sbandierate con gli sms.Perché qualsiasi segnale di acquisto presuppone un successivo segnale di vendita e su titoli a scarso flottante (anche se ormai di bf se ne trattano 6/12.000 al giorno) per smaltire gli  acquisti fatti ci va tempo ed oscillazioni maggiori.Se poi scatta lo  stoploss  dell'analisi tecnica le discese  sono maggiori. E scattano stoploss falsati dalla precedente  salita,solamente dovuta all'analisi grafica e non da mutamenti di fondamentali.

E qui finalmente si chiarisce la DIFFERENZA  tra  segnali dell'analisi tecnica lanciati dal lombardreport.com ( buy bf a 41/42 e stoploss a 40) e le caratteristiche del portafoglio del lombardreport.com,che ha in portafoglio solo le bf pagate 30 euro.

Quindi per il portafoglio del lombardreport a scarso rischio  il prezzo di carico è di 10 euro inferiori.  Il massimo delle BF è stato di 44 euro circa. Il trailing stop dovrebbe essere posto a 39,50. Lo stoploss  rigido  a 29.90.

Ma quanto è valido il  prezzo di 39,50 come trailing stop visto che è stato pesantemente influenzato dal  buy a 41/42?

Questa la ragione che mi ha spinto a non applicarlo,anche se disciplinatamente andava teoricamente applicato.