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Algoritmo e contesto macro: la migrazione della liquidità


Negli ultimi mesi il quadro geopolitico internazionale ha evidenziato tensioni costanti che, pur non sfociando in scenari estremi, richiedono una lettura attenta da parte del trader orientato alla logica della liquidità. In ottica ICT, infatti, il contesto macro non viene utilizzato per prevedere l’evento futuro, ma per individuare dove il mercato potrebbe decidere di spostarsi per colpire liquidity pool rilevanti su time frame più ampi. Analizzando il comportamento di petrolio, oro e indici americani emerge un tratto comune: i movimenti direzionali degli ultimi mesi non sono casuali, ma seguono la tipica sequenza “liquidity sweep → displacement”. Ogni volta che il mercato percepisce un aumento di rischio macro, l’algoritmo tende prima a ripulire massimi o minimi evidenti per poi espandersi in modo deciso verso la successiva inefficienza (FVG) rimasta aperta su Daily o Weekly. L’attuale contesto internazionale può quindi fungere da catalizzatore per una serie di “trigger event” che, in chiave ICT, attivano spostamenti meccanici del prezzo verso livelli già predisposti: OIL: proiezione verso i massimi precedenti (liquidità buy-side). (clicca sul grafico per ingrandire) Gold/Silv...
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