Il direttore responsabile Emilio Tomasini è apparso su:

Rubrica Fondi/ETF sotto stress: confronto drawdown con MSCI World


Le tensioni geopolitiche hanno riportato volatilità sui mercati globali. In questo articolo analizziamo come si comporta un portafoglio costruito con criteri di gestione del rischio come Sharpe Ratio, Ulcer Index e Martin Ratio. Attraverso una simulazione dei pesi in portafoglio e delle oscillazioni settimanali, stimiamo il drawdown complessivo e lo confrontiamo con l’MSCI World e altri indici azionari. L’obiettivo non è evitare le correzioni di mercato, ma dimostrare come una costruzione equilibrata del portafoglio possa contribuire a controllare il rischio nel tempo.
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