Le tensioni geopolitiche hanno riportato volatilità sui mercati globali. In questo articolo analizziamo come si comporta un portafoglio costruito con criteri di gestione del rischio come Sharpe Ratio, Ulcer Index e Martin Ratio. Attraverso una simulazione dei pesi in portafoglio e delle oscillazioni settimanali, stimiamo il drawdown complessivo e lo confrontiamo con l’MSCI World e altri indici azionari. L’obiettivo non è evitare le correzioni di mercato, ma dimostrare come una costruzione equilibrata del portafoglio possa contribuire a controllare il rischio nel tempo.
Continua...






