Libri

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    Trading Systems: A New Approach to System Development and Portfolio Optimisation di Emilio Tomasini e Urban Jaekle

    Si tratta di uno dei principali testi sul trading quantitativo nel mondo anglosassone ed il libro viene variabilmente inserito nelle liste dei 10 libri must di finanza quantitativa da diversi media e istituti di ricerca. Il libro parte dal presupposto che non sia difficile "usare" la finanza quantitativa qualora l'utente abbia una consapevole conoscenza della statistica dei trading systems e dei meccanismi commerciali che stanno dietro il mercato delle formule alla base dei trading systems. Il libro poi affronta il problema dei problemi ovvero quello di costruire un portafoglio di trading systems su curve diverse e il problema della normalizzazione del rischio in un portafoglio di trading systems.

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    La guida del Sole 24 Ore al trading di borsa di Emilio Tomasini

    Grandi trader di successo ci insegnano a concepire, disegnare, valutare una metodologia con fini operativi immediati, svelando semplici meccanismi di previsione dei prezzi e fornendo metodologie di provata efficacia per gestire posizioni sui mercati finanziari, valutari e delle commodities. Emilio Tomasini, professore a contratto di Finanza Aziendale all'Università di Bologna, è il curatore del libro che ha raggiunto la terza edizione.

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    Nascita di uno speculatore di Borsa di Remo Mariani

    Remo Mariani sul finire del 2001 ha ceduto la sua attività di imprenditore nel settore ortofrutticolo per diventare trader full time. Da allora si è classificato nelle primissime posizioni in diverse competizioni di borsa con denaro reale ed è oggi redattore di LombardReport.com dove la sua rubrica Time-Out è tra le più apprezzate del giornale. In questo libro condensa le migliori tecniche operative con cui batte ogni giorno i mercati finanziari, in particolare concentrandosi sulle azioni italiane con tecniche che vanno dallo scalping puro sul book fino ad altre tecniche operative di derivazione americana su titoli in compressione di volatilità.

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    Battere la borsa senza essere un trader full-time di Guido Bellosta

    Questa pubblicazione è volta a spiegare al lettore, che magari ha già sperimentato il trading on line ma non ne è rimasto soddisfatto, una operatività che permette di battere ampiamente i rendimenti di mercato e soprattutto quelli della industria italiana del risparmio gestito, in primis fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali. Il libro è indirizzato in particolare a quei trader che non riescono a seguire i mercati full-time e che vogliono in ogni caso avere dei rendimenti superiori alla media di mercato con un rischio calcolato. Il testo è strutturato in due parti: nella prima, a firma di Mauro Favaretto e Andrea Romani, si ripercorrono succintamente i cardini delle metodologie di valutazione di obbligazioni ed azioni. Nella seconda vengono ripercorse alcune delle migliori operazioni di Guido Bellosta attingendo agli articoli che lui ha pubblicato su LombardReport.com. In questa seconda parte Mauro Favaretto ha aggiunto alcuni grafici di Borsa per cercare di creare un trait d'unione tra analisi tecnica e fondamentale. I lettori potranno così constatare direttamente sul campo come queste operazioni sarebbero state possibili pur non seguendo minuto per minuto il mercato o come sia tutto sommato possibile coniugare analisi tecnica e analisi fondamentale.

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    Trading system: quelli giusti di Thomas Stridsman

    Finalmente per i trader italiani c'è a disposizione uno strumento che permetterà, a quanti sapranno meditarlo ed approfondirlo, di ottenere un vantaggio in più per sopravvivere sui mercati. Avete infatti tra le mani la traduzione italiana del popolare, e non meno importante, libro di Thomas Stridsman "Trading Systems That Work: Building and Evaluating Effective Trading Systems". È un libro che ha fatto storia e ha fornito preziose informazioni a tutti i trader del mondo insegnando loro che ciò che importa, per vincere, è possedere un solido background culturale che ci permette di valutare in maniera scientifica le performance di un trading system e di saperlo adattare all'ambiente corrente dei mercati." (dalla prefazione di Emilio Tomasini)

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    Commodity trading. Il trading profittevole sulle commodities sulla base delle loro diverse caratteristiche tecniche di Emilio Tomasini

    Come si opera sulle commodities ? Quali sono le caratteristiche dei diversi futures sulle commodities? Senza una piena comprensione dei meccanismi economici che sottendono il funzionamento dei mercati futures sulle commodities è impossibile per il trader di Borsa arrivare ad una operatività consapevolmente profittevole. Capire i rischi che gravano sull'agricoltura, conoscere la storia e l'evoluzione dei contratti a termine nel tempo significa entrare nel cuore dell'economia dei mercati futures. I futures riescono a collegare il passato della stagione trascorsa con il futuro del nuovo raccolto non ancora maturato. Il perno tra passato e futuro sono gli stocks, ovvero le scorte immagazzinate nei silos, un consumo che viene differito alla stagione successiva e del quale i produttori debbono tenere conto nel programmare l'entità del nuovo raccolto. Questo libro guida il lettore alla comprensione dell'economia dei mercati futures sulle materie prime. L'ultimo capitolo poi traccia il quadro delle caratteristiche tecniche delle diverse commodities basandosi sul meccanismo del loro funzionamento economico: una assoluta novità nel panorama editoriale italiano sulle commodities.

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    Investire con le obbligazioni di Massimo Gotta e Walter Demaria

    Fino ad oggi non esisteva nessun libro con taglio operativo sui bond - obbligazioni - mentre esiste una letteratura copiosa dedicata alla matematica finanziaria, si tratta di pubblicazioni molto impegnative dal punto di vista matematico. Questo libro vi offrirà la possibilità di studiare le obbligazioni in maniera chiara. Vi aiuterà nella comprensione di uno strumento finanziario che sta riscuotendo molto interesse tra tutti gli investitori e i risparmiatori. Un viaggio tranquillo che accompagnerà il lettore tra le numerose strade in salita e in discesa dei mercati finanziari. Per arrivare alla meta - investire i propri risparmi come farebbe un buon padre di famiglia. Che voi siate investitori attivi o trader conservativi, potrete fare di questo testo un punto di riferimento per imparare ad investire con le obbligazioni. Creando un extra-rendimento rispetto al tradizionale portafoglio obbligazionario, attraverso modelli di valutazione che, seppur semplificati, si pongono nell'ottica di lavoro dei grandi operatori delle sale mercati delle banche d'affari USA.

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    Il trading sistematico di borsa. Un approccio operativo con i pattern di prezzo di Emilio Tomasini

    L'analisi tecnica di borsa è stata fino ad oggi presentata come un corpus di metodologie di tipo empirico ad interpretazione "discrezionale". Solo recentemente, con la diffusione di software di analisi tecnica sempre più potenti, si è consolidata la convinzione che anche le metodologie dell'analisi tecnica debbano essere sottoposte ad un severo scrutinio per valutarne l'efficacia sotto il profilo statistico. Ecco allora che ha preso piede l'analisi tecnica "sistematica" basata sui trading system, algoritmi matematici capaci di identificare particolari pattern o modelli dei prezzi al fine di testarli sulle serie storiche di borsa.

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    La nuova scienza dell'analisi tecnica di Thomas Demark

    Thomas Demark è l'analista classico che ha realizzato la cesura tra analisi tecnica "classica" (quella del manuale di Ping o di Murhpy per intenderci) e analisi tecnica "moderna", che parte sempre e comunque dal computer e dalla identificazione di pattern oggettivi. Si tratta di un libro imperdibile per tutti coloro che intendono affrontare i mercati finanziari con un solido fondamento di analisi tecnica "moderna" e in contrapposizione al mambo jumbo di quella classica.

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    La valutazione e l'ottimazzazione delle strategie di trading di Robert Pardo

    Il trading quantitativo spiegato a tutti. Questa è l'opera fondamentale per chi vuole avvicinarsi ai trading systems, non c'è bisogno di essere esperti di matematica o di programmazione o degli scienziati missilistici. Sono le regole base per utilizzare e programmare un trading systems. Se non lo volete programmare va bene lo stesso perché le regole per valutare l'efficacia ed affidabilità di un trading systems sono le stesse. Raccomandato, anzi un must.

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    Iron Condor. Come guadagnare a rischio controllato vendendo volatilità di Domenico Dall'Olio

    Domenico Dall'Olio è professore a contratto di Mercati Finanziari all'Università Ca' Foscari di Venezia e uno dei massimi esperti di strategie in opzioni in Italia. Questo libro analizza e dissacra la strategia dell'iron condor, spesso presentato come la strategia a rischio controllato per battere i mercati. In realtà dietro le scene l'iron condor presenta caratteristiche che se conosciute consigliano di valutarlo con grande attenzione. Un libro unico nel trading in opzioni.

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    Opzioni: capirle prima di usarle: Rischi e opportunità degli strumenti finanziari più affascinanti che ci siano di Domenico Dall'Olio

    Le opzioni sono strumenti affascinanti, tanto affascinanti da aver attirato un numero sempre crescente di investitori e di trader negli anni. Sono però anche strumenti piuttosto complessi, il cui corretto utilizzo non è affatto immediato e tende a rimanere un mistero per molti, soprattutto per coloro che si arrendono subito di fronte alla loro oggettiva difficoltà, spesso per mancanza di volontà di impegnarsi in un lungo cammino di studio e lavoro, temendo forse di rischiare di non ottenere risultati apprezzabili, e di lavorare quindi tanto per non ottenere nulla.

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    Analisi tecnica dei mercati finanziari di Martin Pring

    Ci sono due manuali che in Europa hanno fatto la storia dell'analisi tecnica "classica": il Murhpy ed il Pring. Negli USA fino a 20 anni fa il più celebre era Edwards e Magee ma poi è stato soppiantato dai due di cui sopra per ragioni puramente commerciali. Perché tra il Murphy e il Pring abbiamo scelto il Pring ? Per una semplice ragione: lo spazio dedicato all'analisi tecnica "grafica" è ridotto rispetto al Murphy e vengono considerati a nostro avviso con maggior dettaglio altri aspetti dell'analisi finanziaria come i cicli, la stagionalità, la correlazione tra i mercati.

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    Principi di finanza aziendale di Mayers / Brealey

    Si tratta del testo di finanza aziendale adottato nel corso del Dott. Emilio Tomasini all'Università degli Studi di Bologna. E' un classico della finanza aziendale e insegna in maniera semplice e piana all'analisi dei flussi di cassa sia per la valutazione delle azioni che delle obbligazioni. Consigliato a chiunque abbia dei soldi in mano per qualsiasi fine e titolo.

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    Il meglio dell'analisi tecnica in Metastock di Massimo Gotta

    Metastock è il sofware di analisi tecnica più diffuso al mondo. Questo testo condensa l'esperienza decennale dell'autore come programmatore Metastock. David Landry, Jeff Cooper, Larry Connors e Thomas Demark sono i padri dell'analisi tecnica moderna, quell'analisi cioè che si contrappone all'analisi tecnica classica attraverso lo studio dei pattern e in ogni caso attraverso l'utilizzo di algoritmi che solo la diffusione dei personal computer ha permesso di applicare alle serie storiche. Gotta concentra le migliori tecniche operative in un testo che si pone quindi a cavallo della semplice teoria e della sua diretta applicazione alla quotidianità dei mercati.

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    In borsa non si gioca. Guida per un trading consapevole di Domenico Dall'Olio

    "Conosci il mercato in 10 minuti!", "Trada nel Forex da professionista!", "Entra in Borsa in tre semplici mosse!" Frasi come queste appaiono spesso su riviste o siti internet dedicati ai mercati finanziari italiani ed internazionali e così è facile convincersi che non occorra alcuna esperienza e che oggi il guadagno sia alla portata di tutti. Ma attenzione la Borsa non è un gioco. Non possono essere le intuizioni, le speranze e i consigli degli amici le uniche bussole che vi guidano. È possibile conquistare una certa serenità economica, ma bisogna investire secondo regole chiare, consapevoli delle decisioni che si prendono, con informazioni corrette e obiettivi ragionevoli e sicuri. Non è necessario possedere competenze finanziarie raffinate, ma è fondamentale essere interessati a capire alcuni aspetti del mondo del trading. Gli autori vi mettono a disposizione la loro esperienza diretta e consolidata. Ciò che troverete nel libro è una presentazione di tutti i passi necessari per capire veramente come funziona il mondo della Borsa, come interpretare le informazioni dei media e come evitare di cadere nelle eventuali trappole poste sul vostro cammino. Questo manuale operativo vi mette a disposizione una panoramica completa delle nozioni, regole e metodi, tecniche e prassi per comporre il vostro indispensabile bagaglio di competenze personali sul trading online.