Segnali di trading azioni italiane

Segnali di trading sulle azioni italiane del Ftse MIB40

Esistono due modalità per operare sulle azioni italiane del Ftse MIB40 con segnali di trading quantitativi:

TREND FOLLOWING: è il classico metodo operativo di LombardReport.com ovvero si comprano i massimi relativi precedenti, meglio se storici o pluriannuali. E’ una metodologia che permette se il segnale di trading è vincente di andare subito in utile riducendo lo sforzo psicologico di stare in perdita a mercato. Non sono segnali di trading assillanti perché continui e possono essere seguiti dal largo pubblico attraverso l’utilizzo di ordini stop. Questi segnali di trading trend following hanno l’inconveniente che durante le fasi di congestione in cui i titoli non segnano nuovi massimi storici non compie operazioni e non produce molti risultati.

MEAN REVERTING: sono segnali di trading opposti nella loro logica a quelli di trend following ovvero compra una azione che ha perso molto rispetto alla sua media mobile nella speranza che i prezzi ritornino a cavallo della sua media mobile. In questo caso la metodologia produce molti segnali di trading con un profitto limitato e richiede una cerca disciplina e premura nel seguirla, ma permette di avere una curva cumulativa dei profitti (equity line) che sale in maniera ordinata. Presenta diversi inconvenienti e per questo NON è mai stata utilizzata su LombardReport.com. Il principale è che è la sorella gemella del mediare in perdita e quindi porta direttamente al cimitero dei traders. Se il massimo relativo precedente della strategia TREND FOLLOWING è infatti ben identificato il minimo di una azione che scende da 100 a 0 (MPS, Carige, Tiscali, Telecom, etc.) non è mai ben identificato e quindi se ad ogni nuovi successivo minimo si compra si finisce presto per dare fondo ai soldi sulla via dello quotazione zero. Quindi una strategia MEAN REVERTING senza l’applicazione severa e disciplinata degli stop loss è l’anticamera della rovina. Qui si cerca di afferrare un coltello per la lama senza tagliarsi. Il secondo svantaggio è che questa strategia viene utilizzata con ordini LIMITE che possono o non possono essere eseguiti e quindi il lettore ogni giorno, come un pescatore che lancia l’amo nello stagno, deve avere la pazienza e la disciplina per piazzare TUTTI gli ordini nessuno escluso.

Abbiamo deciso di pubblicare un servizio di segnali di trading sulle azioni del Ftse MIB 40 con logica MEAN REVERTING perché il profilo culturale del pubblico italiano è di molto cresciuto negli ultimi anni e con le premesse di cui sopra sicuramente i lettori di LombardReport.com troveranno interessanti questi segnali di trading. E questo senza incorrere nel cortocircuito intellettuale del mediare in perdita  o del fare second guessing sulle diverse operazioni giornaliere.

Questi segnali di trading hanno le seguente caratteristiche:

  • 1. Operatività solo long perché lo short in swing trading tipicamente non funziona
  •  
  • 2. Quasi tutte le azioni del Ftse MIB40
  •  
  • 3. Durata di qualche giorno delle operazioni
  •  
  • 4. Circa il 70% di operazioni profittevoli nella storia del sistema
  •  
  • 5. Drawdown limitato
  •  
  • 6. Una redditività interessante se il sistema viene applicato con leva 1 a 5 con la convenzione con Invest Banca.

I segnali di trading in entrata e in uscita vengono pubblicati alle ore 18.00 di ogni giorno e sono validi SOLO per il giorno dopo (alla chiusura del mercato gli ordini debbono essere cancellati se non eseguiti o piazzati con validità solo per 1 giorno).

Entrata: ordine limite. Se l'ordine non viene eseguito in giornata deve essere cancellato il giorno dopo. Non necessariamente deve essere piazzato di nuovo.

Possono esserci 3 diversi segnali di trading per l'uscita:

  1. a. Stop loss
  2.  
  3. b. Limite con prezzo superiore all’entrata
  4.  
  5. c. Ordine mercato in apertura della barra successiva
  6.  

System report di questi segnali di trading sul Ftse MIB 40

I test seguenti sono stati effettuati con un capitale di 100.000 euro e lotti di 10.000 euro di controvalore per operazione con commissioni a 5 euro round turn (7,60 euro nella proposta di Invest Banca per i nostri lettori abbonati Lombard). Con un capitale di 120.000 euro i risultati sarebbero simili con variazioni inferiori ai 1.000 euro di utile / perdita per anno rispetto a quelli mostrati nella Annual Period Analysis. Si è voluto mantenere il capitale a 100.000 euro per semplicità di calcolo e raffronto per i lettori. Il numero ottimale di titoli nel test storico è di 12 e dopo 12 titoli l'utile si stabilizza.

Commento a questi segnali di trading

Si tratta di un tipico sistema di swing trading basato sulla definizione di un trend e dell’acquisto in mean reverting. L’average trade, di questi segnali di trading dedotte commissioni di 5 euro per trade (7,60 le commissioni praticate da Invest Banca agli abbonati Lombard), su un capitale per trade di 10.000 euro utilizzato nel test precedente fornisce un rendimento di quasi 1,5% per trade. Il rischio storico del sistema (drawdown) è contenuto e pari a circa 7.000 euro a trade aperto e a 5.000 euro a trade chiuso. La redditività del sistema su base annuale è riportata nella tabella apposita.

Il calcolo del capitale necessario per tradare il sistema vede un numero massimo di titoli che oltre a 12-13 non forniscono ulteriori incrementi di profitto e il profitto si stabilizza fino al massimo storico di 16 titoli in portafoglio.

Nel calcolo del capitale necessario per tradare il sistema deve essere considerata la leva 1 a 5 offerta da Invest Banca agli abbonati al LombardReport.com sempre tenendo conto che la leva aiuta ad incrementare il profitto ma incrementa in maniera proporzionale anche il rischio.

Si consiglia di seguire questi segnali di trading sulla carta prima di applicarli con denaro reale.