Trading Systems: A New Approach to System Development and Portfolio Optimisation di Emilio Tomasini e Urban Jaekle
Si tratta di uno dei principali testi sul trading quantitativo nel mondo anglosassone ed il libro viene variabilmente inserito nelle liste dei 10 libri must di finanza quantitativa da diversi media e istituti di ricerca. Il libro parte dal presupposto che non sia difficile "usare" la finanza quantitativa qualora l'utente abbia una consapevole conoscenza della statistica dei trading systems e dei meccanismi commerciali che stanno dietro il mercato delle formule alla base dei trading systems. Il libro poi affronta il problema dei problemi ovvero quello di costruire un portafoglio di trading systems su curve diverse e il problema della normalizzazione del rischio in un portafoglio di trading systems.