FIB al quadrato: soddisfacente resoconto dopo poco più di un mese di operatività.

Chi ben comincia...

Ci troviamo a tirare le prime somme del servizio Fib al quadrato.

Iniziamo col dire che è presto per fare un bilancio definitivo, tuttavia non possiamo negare che la partenza sia stata delle migliori.

Di seguito mostriamo l’equity line delle prime operazioni eseguite dal portafoglio.

Il profitto netto ammonta a 4.950 euro mentre  il massimo drawdown, che corrisponde alla perdita massima sopportata tra un massimo e un minimo di equity è stata pari a 725 euro.

Di seguito mostriamo le metriche complete del portafoglio:

Date report:

dal 18/01/2016 17:30 al 15/02/2016 17:30

Profitto netto:

4.950,00

‎Ricavi totali:

5.675,00

‎Perdite ‎totali:

-725,00

‎Fattore di profitto:

7,83

‎Numero di operazioni:

9

‎Valore medio operazione:

550,00

‎Percentuale di profitto:

66,67 %

Costi operativi:

0,00

‎Drawdown:

-725

Ricordiamo che si tratta di un portafoglio di 2 sistemi che operano su time frame e setup di ingresso differenti.

Entrambi entrambi appartengono alla famiglia dei sistemi volatility breakout,  a nostro avviso i più indicati per assencondare il comportamento del derivato “nostrano”.

Al momento ha operato solamente un sistema, quello che opera in intraday, mentre il secondo sistema, di più lungo respiro, è rimasto inibito per via della alta volatilità espressa dal mercato.

Quest’ultimo sistema infatti mette in relazione la volatilità di breve termine con la volatilità di più lungo termine.

Nei momenti in cui la volatilità di lungo periodo è alta (come nella fase attuale), sono necessari movimenti molto accentuati del sottostante pechè siamo verificate le condizioni di ingresso in posizione. Il setup ideale infatti è una contrazione della volatilità di lungo temine e una contemporanea esplosione di quella di breve termine.

Attendiamo con ansia il contributo di questo secondo sistema al portafoglio.

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21 Commenti

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I commenti dei lettori

21 Commenti

  • Redazione FIB al quadrato
    17 Mag 2016

    Salve a tutti,
    per quanto riguarda la domanda di ordine tecnico, si conferma che il sistema 1 – quando opera – acquista sempre alla stessa ora e nel caso non venga raggiunto lo stop loss monetario, chiude la posizione a “fine giornata”. Utilizzando barre a 15 minuti per il calcolo dell’algoritmo si è scelto l’orario delle 17.30
    Il sistema 2, oltre ad avere lo stop loss e il take profit, ha un’uscita temporale che varia in base alla volatilità media della giornata (con una formula ben precisa). Pertanto si conferma che le due uscite oggetto della richiesta sono frutto di una “decisione sistematica” e non dipendono dalla discrezionalità della redazione.

    Cordiali saluti a tutti.

  • Sandro Mancini
    16 Mag 2016

    Salve Riccardo,
    ho girato le domande tecniche ai responsabili della rubrica e rimaniamo in attesa di una loro risposta, mentre per quanto riguarda l'ultima richiesta, a questa posso rispondere io.
    Effettivamente nella spiegazione del servizio viene prospettata la presenza di articoli di analisi e commenti sul sottostante indice FTSE-MIB, ma questa era rivolta al precedente servizio che si chiamava Long/Short Italia e che operava in modo discrezionale, ora che siamo passati ad un'operatività quantitativa è ovvio che le due cose sono totalmente incompatibili.
    Giustamente lei mi chiederà come mai quella dicitura è ancora presente nella descrizione del servizio ed io semplicemente.......non sò cosa rispondere.....chiamiamola una svista !!
    Comunque dato che questo sito è costituito e costruito anche in base alle vostre richieste, specie se esse sono mirate a favorire una crescita culturale collettiva, ho chiesto al nostro collaboratore Domenico Dall'Olio, che si occupa del mercato FTSE-MIB a tutto tondo sia con l'analisi delle azioni che con le opzioni (novità dell'ultima ora), di pubblicare un articolo che analizzi l'indice in questione quando si presenteranno le condizioni per poter commentare qualcosa di utile. Ovviamente, come detto prima, queste analisi saranno totalmente disarticolate rispetto all'operatività quantitativa della rubrica "FIB al quadrato".
    La ringrazio per le giuste considerazioni atte a migliorare sempre più la fruizione dei servizi da parte di tutti gli abbonati che invito ad interagire anche tra loro.
    Questo spazio è dedicato a voi per favorire il dialogo e lo scambio di conoscenze.

    Un cordiale saluto a tutti i lettori.

  • Riccardo B.
    16 Mag 2016

    Buonasera, ringrazio della cortese risposta.
    Chiedo inoltre se ultimamente siano stati apportati correttivi ai 2 sistemi. Appurato che il sistema 1 (intraday) apre le posizioni alle 16.01 e le chiude alle 17.31 salvo stop loss o take profit, relativamente al sistema 2 (multiday) ho notato delle chiusure anticipate rispetto a quanto inizialmente impostato.
    Chiedo se si è trattato di chiusure discrezionali o se il trading system aveva emesso un segnale di vendita/ricopertura.
    Un'ultima richiesta se possibile: dalla scheda di spiegazione del servizio Fib al quadrato vedo che sarebbero previsti anche articoli di analisi, commenti etc per prendere consapevolezza sull'operatività (anche rispecchiando la filosofia del Lombardreport mirata ad una crescita comune). E' ancora previsto qualcosa in tal senso?
    Grazie, un saluto
    Riccardo

  • Redazione FIB al quadrato
    16 Mag 2016

    Salve a tutti gli utenti,
    il sistema sta attraversando senza ombra di dubbio una fase non semplice. Tuttavia è bene specificare che dai test effettuati sullo storico che ha portato alla selezione degli stessi, è possibile individuare periodi analoghi. Ad esempio un drawdown molto simile si era verificato nel periodo set-nov 2013, ago-set 2010 e feb-giu 2007. Storicamente i mesi perdenti consecutivi non sono mai stati più di quattro. Attualmente siamo a due e mezzo, quindi ancora entro i parametri storici. Siamo in attesa di una ripresa in linea con quanto storicamente accaduto.

    Grazie e saluti a tutti.

  • Sandro Mancini
    12 Mag 2016

    Salve a tutti,
    ho girato le vostre considerazioni ai responsabili della rubrica, chiedendo loro di rispondere e spiegare il perchè di questo andamento. La sintesi di Riccardo è (purtroppo) perfetta, mentre per Nicola mi sento di dire che l'inevitabile slippage è solo una questione di casualità anche se fastidiosa. I segnali (mail ed sms) ora vengono da noi inviati in tempo reale, poi la non efficienza dei gestori italiani di telefonia è proverbiale, a questo bisogna aggiungere il tempo per l'apertura della piattaforma e l'impostazione dell'ordine. Da parte nostra stiamo cercando di rendere il servizio più fruibile con l'integrazione dei segnali in una APP da scaricare sul proprio apparato mobile, anche se i costi sono molto alti. Vedremo.

    Saluti a tutti.

  • Nicola C.
    12 Mag 2016

    Riccardo, se può rincuorarti , da quando seguo questa rubrica ( ultimi 2 mesi ) ho sempre perso. Ma la cosa simpatica e certa è che sistematicamente lo slippage e a mio sfavore sia in acquisto che in vendita. Speriamo in un futuro migliore. Saluti

  • Riccardo B.
    11 Mag 2016

    Buonasera,
    tutte bene al nostro Fib al quadrato?
    Purtroppo da un bel po' di sedute sembra che le operazioni vadano tutte per il verso sbagliato...
    Diciamo che nei primi 2 mesi non sbagliava un colpo, poi nei successivi 2 non ne va una dal verso giusto...
    Qualche avviso ai naviganti da parte della redazione?
    Qualche commento da parte di altri utenti?
    Grazie,
    Un saluto

  • Anna
    10 Apr 2016

    scusate posto l'isin DE000SG409M1 ossequi.

  • Anna
    10 Apr 2016

    Buonasera,
    vi seguo da poco , venerdi in mattinata, ho acquistato il certificato s.g. long x 7 ( viene anche esaminato dalla rivista , supplemento finanziario di altroconsumo) e quindi Lunedi vedremo cosa succede.....
    Aspetto notizie . ossequi.

  • Sandro Mancini
    09 Apr 2016

    Salve sig. Riccardo,
    ci spiace che non le siano arrivati i segnali operativi della rubrica "FIB al quadrato". Abbiamo implemetato un sistema per rendere il più veloce possibile l'invio degli SMS rispetto al segnale del trading system immettendo i vostri numeri telefonici direttamente nel server che gestisce i segnali operativi, e stiamo implementando un sistema simile anche per l'invio delle mail, che al momento partono con un ritardo di alcuni secondi. Anche qualche altro nostro abbonato ci ha fatto presente di ricevere con ritardo di minuti la mail o l'SMS, ma purtroppo ciò non di pende dalla nostra volontà, ma da problemi di traffico dei vari gestori telefonici e internet, le dico che io personalmente ho ricevuto l'SMS del segnale di uscita dal trade sul titolo SAES GETTERS alle ore 23:48 anzichè alle ore 17:27.
    Comunque non ci è mai arrivata comunicazione da parte di altri abbonati circa la mancata ricezione dei segnali. Lunedi chiederò al progettista del nostro sito di verificare il corretto invio di mail ed SMS circa i segnali in oggetto.

    Cordiali saluti.

  • Riccardo B.
    08 Apr 2016

    Buonasera,
    Mi sono accorto solo ora che oggi i sistemi sul FIB hanno completato n.2 operazioni.
    Purtroppo a me non sono arrivati i segnali, nè via sms nè a mezzo mail.
    Ci sono stati dei problemi tecnici?

  • Redazione FIB al quadrato
    14 Mar 2016

    Salve Riccardo ed a tutti gli utenti,
    il rapporto rischio/beneficio di un trading systems deriva da una analisi di tipo statistico dei trades effettuati dal sistema.
    Il buon senso comune suggerirebbe un take profit maggiore in termini monetari rispetto allo stop loss.
    Tuttavia se i test effettuati sul sistema mostrano risultati peggiorativi si pone un problema: prediligere il “confort” psicologico oppure seguire rigorosamente i risultati dei test effettuati?
    La scelta dei parametri da utilizzare in un sistema purtroppo non è una scienza certa, nel senso che non esistono i paramentri migliori in senso assoluto.
    Ogni scelta di parametri ha dei vantaggi e svantaggi al tempo stesso.
    Come dice lei fortunatamente giornate come il 10 Marzo non si verificano spesso e una eventualità simile nei back test non si era verificata.
    Per questo motivo stiamo effettuando delle nuove verifiche per capire se è opportuno una nuova taratura dei parametri.

    Saluti

  • Vincenzo G.
    13 Mar 2016

    Sono assolutamente a favore dei sistemi algoritmici e degli EA che sono la frontiera e il futuro.Tuttavia ci dovrebbe essere anche un 'tasto rosso' per disconnetterli nei momenti di annunci critici per il mercato. Concordo con Francesco.

  • Francesco G.
    11 Mar 2016

    Nel giorno di Draghi (e simili) non c'è sistema che tenga. Meglio stare a guardare.

  • Francesco G.
    11 Mar 2016

    Nel giorno di Draghi (e simili) non c'è sistema che tenga. Meglio stare a guardare.

  • Uberto C.
    10 Mar 2016

    diciamo che oggi poteva anche andare meglio :)

  • Sandro Mancini
    22 Feb 2016

    Salve Ciro,
    dipende dal broker. Se i cfd sono efficienti e replicano bene l’andamento dell’indice allora sì. In ogni caso dovrà verificare lo scostamento tra i rendimenti ottenuti dalla strategia che comunica Lombard e quelli realmente ottenuti con i cfd. L’unico modo per avere una risposta certa è provare...

    Saluti.

  • Ciro B.
    21 Feb 2016

    salve, io opera sia con etoro che con cmc market, quindi gli strumenti su indice italiano sono dei cfd....posso utilizzare anche questi per operare con il fib al quadrato o ci sono problemi di discordanza valutazioni sia temporali che sostanziali?, scusate la mia domanda banale ma non sono un esperto....grazie

  • Anna O.
    18 Feb 2016

    grazie

  • Sandro Mancini
    18 Feb 2016

    Sig.ra Anna buongiorno,
    mi sono permesso di spostare la sua richiesta in questo articolo, più appropriato rispetto a quello da lei scelto in quanto il servizio Long/Short Italia non esiste più.

    Venendo alla sua richiesta le rispondo che in base al grado di rischio, economico e psicologico, che lei possa sopportare in caso di drawdown del servizio, e che io non posso valutare non conoscendo la sua situazione, le indico 3 strumenti con i quali operare sui segnali della rubrica in oggetto.

    - FTSE MIB INDEX FUTURE scad. Marzo 2016 cod. ISIN: IT0012225196 – valore punto € 5
    - FTSE MINI INDEX FUTURE scad. Marzo 2016 cod. ISIN: IT0012558729 – valore punto € 1
    - LYXOR ETF FTSE MIB cod.ISIN: FR0010010827 – lotto minimo 1 – valore punto € 1

    Da notare che per i volumi trattati e da un’attenta analisi dei books negli ultimi 2 strumenti si potranno verificare piccoli slippage rispetto al primo strumento.
    Comunque per avere nel dettaglio le caratteristiche tecniche dei 3 strumenti indicati basta andare sul sito di Borsa Italiana.

    Saluti.

  • Anna O.
    18 Feb 2016


    Buonasera
    Opero con fineco- non so come operare sui segnali Fib al quadrato- mi potete aiutare
    Grazie

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