Commodities Swing Trading

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COMMODITIES SWING TRADING:

TRADING QUANTITATIVO PER PROFESSIONISTI

Un portafoglio di 8 futures di cui 5 commodities e 3 finanziari per operare a livello overnight sui principali mercati internazionali con il conforto della statistica

 

La nuova rubrica Commodities Swing Trading è un servizio di segnali di trading basato sull'operatività di un unico trading system multi-market applicato a 8 sottostanti differenti con una prevalenza di commodities USA. Il portafoglio, creato per ottenere la migliore diversificazione, opera sui seguenti commodity futures: MiniGold, Natural Gas, MiniCrude Oil, Coffee e Wheat e sui seguenti futures finanziari: Euro Dollaro, Bund e Mini Dax.

Il time frame sono le barre daily e quindi non è una operatività frenetica in intraday. Il numero dei trade è infatti di 1423 in poco meno di 11 anni ovvero 129 operazioni per anno, poco più di 10 trade al mese, 2,5 trade a settimana.

I segnali operativi vengono inviati via mail e visibili sul sito dopo l'orario di chiusura delle contrattazioni dei singoli mercati e sono validi per il giorno successivo.

La selezione delle commodities è stata eseguita partendo da uno studio analitico del comportamento della base dei diversi futures rispetto al cash. Traccia di questo approccio è da rinvenire nel libro Commodities Trading pubblicato da Experta Editore nel 2008 e firmato da Emilio Tomasini, professore a contratto di Finanza Aziendale all'Università di Bologna e fondatore di LombardReport.com. Si tratta dell'unico testo in Italia rigoroso sotto il profilo scientifico ma pregnante sotto il profilo operativo che spiega il cuore del trading in commodities e soprattutto le differenze sostanziali tra i diversi sottostanti e le implicazioni concrete per il trader in commodities

                                                                          

Emilio Tomasini è una autorità a livello internazionale nel campo del trading sistematico, tanto che TRADERS' MAG nel 2009 gli ha dedicato la copertina dall'eloquente titolo "Mito e realtà dei trading systems"

                                                                   

Al fine di equi-pesare il contributo di ciascun sottostante al portafoglio il position sizing tiene conto della volatilità del singolo strumento in relazione al suo nozionale espresso in termini monetari. Pertanto il quantitativo utilizzato di ogni singolo strumento potrà variare tra un ordine e il successivo. E' importante sottolineare che per ottenere un corretto money management ed una equity line il più morbida possibile gli ordini generati dal trading system vanno ESEGUITI TUTTI.

La logica del sistema include un algoritmo proprietario che identifica la modalità operativa in breakout oppure in mean reverting.

Su alcuni sottostanti molto volatili quindi l'operatività è di tipo breakout, segue pertanto il trend in atto, e utilizza il concetto degli Swing Point, da cui prende il nome la rubrica. E’ pertanto possibile che i livelli di ingresso, per i quali verranno utilizzati ordini Stop, siano molto distanti dal prezzo corrente di mercato. La gestione della posizione si avvale di Stop Loss, Take Profit, e di uscite di tipo Temporale. Dopo un certo numero di barre (variabile da trade a trade) il sistema potrebbe segnalare un’uscita a fine giornata per raggiunti limiti temporali di apertura dell’operazione. Gli ordini utilizzati saranno rispettivamente ordini di tipo Stop (Stop Loss), Limit (Take Profit) e Market (uscita Temporale).

Su altri tipi di sottostante, ed in particolare su Coffee e sul Wheat, l'operatività invece è in mean reverting.

La logica del sistema è semplice e robusta e esalta la redditività unita al contenimento del rischio se tradata in  una ottica di portafoglio. Infatti il drawdown storico in valore assoluto è di 9.602 euro ovvero in valore percentuale il 9,44% della equity. Il numero di operazioni profittevoli 56,88%. Il profit factor di 1,692 e l'average trade di 228 dollari.

Il servizio è rivolto ad un pubblico di trader professionali retail o istituzionali.

Di seguito la equity line teorica del portafoglio al 12 aprile 2017 mentre sotto il rendimento assoluto reale della rubrica Commodities Swing Trading dalla partenza ad oggi (fino al 12 maggio 2017 la rubrica era sbilanciata sugli asset finanziari e solo dal 12 maggio 2017 è stata ribilanciata a favore delle commodities):

Equity in valore assoluto:

Equity con gli intervalli di confidenza:

Metrica del sistema:

Per approfondire la lettura della metrica del sistema suggeriamo il libro in lingua inglese del Dott. Emilio Tomasini, professore a contratto di Finanza Aziendale all'Università di Bologna, e best seller nei paesi di lingua inglese "Trading Systems, a new approach to trading systems development and portfolio optimization", Harriman, Londra, 2009.

                                                                          

Altrimenti in lingua italiana consigliamo il libro di Thomas Stridsman "Trading systems: quelli giusti", Experta Editore, 2007

                                                                        

Per intraprendere con serietà di intenti l'impresa di trading quantitativo consigliamo il corso di formazione di oltre 100 ore di didattica organizzato ogni anno da Algoritmica.pro SRL, coordinatore didattico il Dott. Emilio Tomasini, professore a contratto di Finanza Aziendale all'Università degli Studi di Bologna, di cui potete scaricare il programma su www.diventarequant.it

Per comprendere meglio il funzionamento dei mercati delle commodities Riuscire in Borsa organizza il primo corso italiano on line sulle commodities: il modulo sul commodities trading è disponibile su http://www.riuscireinborsa.it/corsi/commodities-trading/

Di seguito i risultati reali del servizio dal momento della attivazione del servizio al 11 agosto 2017 (attenzione che il 12 maggio del 2017 si è proceduto al ribilanciamento del portafoglio con l'ampliamento della quota dei futures sulle commodities).