Chi, come il sottoscritto, decide di non fare solamente trading sui propri capitali, ma ha piacere di fornire anche segnali a terzi, ad esempio con questa rubrica, quando vede quello che il Direttore da buon emiliano chiama "maccarone", tende a definirlo un problema tecnico, per non esporsi ai rischi delle brutte figure.
Non so perchè ma io non ci riesco e se non mi libero psicologicamente raccontando l'accaduto, ci soffro nelle giornate seguenti. Quindi anche un pò egoisticamente racconto una delle classiche vicende fastidiose del trader sistematico, permettendo a tutti coloro che passano sul sito di leggere, nella speranza che la cosa sia educativa, ricordando a tutti e sempre che il trading è cosa assai fragile ed eterea e che solo una pazienza come Giobbe permette di portare avanti negli anni.
Alla fine dell'anno l'Argento che tradiamo in questa rubrica, ovvero il futures Silver quotato al Comex sulla scadenza di marzo 2010, va a formare un doppio minimo interessante dopo le vendite di fine anno, su un trend up di fondo abbastanza definito. Per questo motivo, quando vedo che il trading system che usiamo, il Silver Kagi Daily, emette un ordine buy stop a 17,565, penso tra me e me "questo è proprio un bel trade se entra…".
Inizia il 2010, e nella prima seduta dell'anno il futures sale prepotentemente andando proprio a prendere il prezzo in questione. Lo stoploss come sempre non c'è, e viene pubblicato solo il giorno seguente dopo la definzione della barra di ingresso. Così la mattina seguente, alle 8 e qualche minuto, scarico i dati daily dal mio fornitore (che non cito perchè poi si pensa che gli si diano colpe, quando alla fin fine non ha alcuna responsabilità perchè mi manda quello che le borse gli dicono di mandare…) e il trade è sparito. Non c'è entry, non c'è stoploss. Penso qualche tempo, e poi mi dico che la cosa migliore è uscire, e scrivo per il giorno 5 nella rubirca un exit at open un pò incomprensibile, ma indolore visto che i prezzi sono i medesimi. Nessun danno, nessun rimorso, andiamo avanti.
Passa il 6, passa il 7, passa l'8 gennaio. Arriva sabato 9, e io come sempre essendo mattiniero alle 7 son già al computer perchè almeno poi tolti i doveri il weekend è libero. Tra i tanti lavori, c'è da aggiornare la rubrica, scarico i dati come sempre del giorno prima, apro il mio fido Tradestation 2000i e riappare il trade sul Silver: è entrato a 17,565 e ora siamo a 18,345, che fa un bel pò di dollaroni, tanto che lo stoploss si è già portato in pari.
Penso a cosa fare. Scrivo una mail a Raco, che ora indagherà quello che dentro già so benissimo, solo per avere una conferma alla sensazione. E poi racconto qui l'accaduto, appunto per quello che si definisce educational.
Quello che mi dirà Raco sarà che il fornitore dati ha cambiato un qualche close di qualche giorno fa, mandato errato e per questo causa della sparizione temporanea del trade. Perchè il Kagi è costruito sui close e se me lo spostano anche di pochissimo, può capitare che il segnale appaia o scompaia. Una variazione per il fornitore irrilevante, per noi è pesantissima.
Ma perchè è accaduto? Perchè probabilmente il Comex, mercato che regola questo futures, ha prima corretto un close precedente e poi ha eliminato la correzione, perchè si erano sbagliati e per loro è irrilevante. Tra l'altro i mercati delle commodities sono quelli meno precisi in assoluto nel mondo dei futures, e quindi queste cose è normalissimo che capitino. Solo che è andato a capitare proprio nel momento per noi sbagliato.
Rabbia? sì. Qualche imprecazione? sicuro. Giudizi di inaffidabilità sul trading sistematico? No. Questo no, perchè se tutto fosse preciso e perfetto, non sarebbe trading. Anzi non sarebbe la vita. Alzi la mano chi ha conoscenza di una impresa nell'economia reale che non registra mai errori, ordini sbagliati, materiali avariati o difettati, problematiche varie. Ovvero questo mancato trade sull'Argento è quello che si potrebbe definire uno scarto di produzione per difetto di fabbrica. Un costo da sostenere per errore, insomma.
Imparare ad accettare questo trade sul Silver mancato (che poi è un mancato guadagno e non una perdita, cosa che darebbe più dolore di certo) costa un bel lavoro sulla psiche, e insegna a comprendere l'atteggiamento corretto nel trading: saper accettare gli scarti di fabbrica. Come quando nell'azionario illiquido uno spread eccessivo nel book costa una stoppata assurda, così nel trading sistematico sulle commodities è successo questo. Crescere psicologicamente nell'attività è a mio avviso saper accettare questo. Per questo io come sempre, prendo atto e vado avanti.
E' corretto raccontare questi accaduti perchè le persone che si affidano al servizio devono sapere, e decidere se per loro è crescita accettare ciò, oppure assurdo ed è meglio non tradare i sistemi. Da parte mia la serenità del raccontare sempre l'accaduto, nella impossibilità di cambiare le cose (non esiste il fornitore dati perfetto, e già mi rivolgo a quelli più precisi, affidabile e cari).
Prima di mostrare il grafico del Silver Comex in questione, ricordo il portafoglio e gli ordini per lunedì 11.
Il portafoglio in essere:
- long di 1 Eurostoxx50 marzo 10 da 2903, stoploss a 2966
- long di 1 FTSE/Mib marzo 10 da 23565, stoploss a 22865
- long di 1 Dax marzo 10 da 6060, stoploss a 6000 e take profit a 6510
- long di 1 Dollaro Australiano marzo 10 da 0,8876, stoploss a 0,9056
- long di 1 Eurodollaro marzo 10 da 1,4407, stoploss a 1,4219 e take profit a 1,4657
Non ci sono nuovi ordini per oggi.
A domani. FB
