Un calcolo rapido

Alle condizioni attuali le put 21750 hanno delta -0.21, le put 20750 hanno delta -0.065.

Se il mercato scendesse di un centinaio di punti quei delta aumenterebbero leggermente, non in proporzione. Facendo due conti rapidi ci si accorge che con l'indice in zona 21375 punti circa si potrebbe spuntare un differenziale di circa 90 punti dall'operazione.

Vediamo se ci si va e poi valuteremo al momento.

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